PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCITX с NSIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCITX с NSIDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCITX (Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund) and NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NCITX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds, while NSIDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NCITX returned 1.44%/yr vs 10.87%/yr for NSIDX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NCITX charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for NSIDX.

Доходность

Сравнение доходности NCITX и NSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCITX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у NSIDX с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции NCITX уступали акциям NSIDX по среднегодовой доходности: 1.44% против 10.87% соответственно.

NCITX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.07%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.44%

NSIDX

1 день
1.43%
1 месяц
1.77%
С начала года
18.81%
6 месяцев
17.12%
1 год
41.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCITX и NSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCITX
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund		0.41%4.63%2.05%4.43%-9.77%0.25%4.45%6.51%1.26%4.43%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		18.81%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%

Correlation

The correlation between NCITX and NSIDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г.

-0.08

The correlation between NCITX and NSIDX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund

Northern Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NCITX:
NCITX с DFSMXNCITX с ATOIXNCITX с FHMIXNCITX с AFBNCITX с DNYMXNCITX с LSMSXNCITX с NMTRX
Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NSGRXNSIDX с NHFIXNSIDX с NOINX

Доходность на риск

NCITX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCITX
Ранг доходности на риск NCITX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCITX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCITX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCITX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCITX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCITX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCITX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCITXNSIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.15

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.03

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.88

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

13.67

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCITX vs. NSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCITX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NSIDX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCITX и NSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCITXNSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.15

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.34

+0.51

Просадки

Сравнение просадок NCITX и NSIDX

Максимальная просадка NCITX за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCITX и NSIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCITXNSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-59.02%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-10.97%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-27.71%

+21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.27%

-32.89%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.27%

-42.09%

+27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-12.06%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.09%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NCITX и NSIDX

Текущая волатильность для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) составляет 0.94%, в то время как у Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что NCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCITXNSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.69%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

13.78%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

19.81%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

24.24%

-18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

24.26%

-19.39%

Сравнение комиссий NCITX и NSIDX

NCITX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCITX и NSIDX

Дивидендная доходность NCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности NSIDX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCITX
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund		2.61%2.46%2.84%2.16%1.38%1.81%2.30%2.73%2.66%2.82%3.46%2.58%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.32%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%

Часто задаваемые вопросы

NCITX and NSIDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIDX has higher volatility (5.69%) compared to NCITX (0.94%). In terms of maximum drawdown, NCITX dropped -14.27% vs NSIDX's -59.02%.

NSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCITX и NSIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор