PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651627498

CUSIP

665162749

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

30 сент. 1999 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NCITX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) показал доход в 0.04% с начала года и 3.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCITX составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NCITX

С начала года

0.04%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-1.09%

1 год

3.47%

3 года

1.88%

5 лет

0.11%

10 лет

1.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%1.05%-1.40%-0.37%0.42%0.04%
2024-0.15%0.14%-0.10%-1.00%-0.40%1.58%0.84%1.05%1.01%-1.28%1.35%-1.13%1.86%
20232.85%-2.30%1.95%-0.18%-1.00%0.83%0.33%-1.10%-2.17%-0.70%4.49%2.06%4.93%
2022-2.72%-0.58%-3.19%-3.18%1.52%-1.52%2.53%-2.19%-3.40%-0.52%4.27%-0.05%-8.96%
20210.31%-1.64%0.52%0.80%0.09%0.16%0.71%-0.30%-0.66%-0.20%0.61%0.03%0.41%
20201.71%1.12%-3.30%-1.11%3.24%0.37%1.55%-0.35%0.01%-0.27%1.36%0.18%4.44%
20190.84%0.52%1.15%0.22%1.41%0.33%0.56%1.20%-1.08%-0.09%-0.09%0.03%5.09%
2018-0.89%-0.36%0.34%-0.36%1.18%-0.05%0.31%0.22%-0.63%-0.65%1.03%1.15%1.26%
20170.77%0.49%0.48%0.70%1.43%-0.32%0.57%0.68%-0.51%0.11%-0.74%0.69%4.43%
20161.28%0.11%0.37%0.67%-0.09%1.38%0.02%0.18%-0.42%-0.99%-4.25%1.06%-0.82%
20151.93%-1.16%0.29%-0.50%-0.38%-0.07%0.88%0.19%0.87%0.32%0.39%0.36%3.13%
20142.10%1.08%-0.13%1.18%1.09%-0.06%0.42%1.25%-0.07%0.69%0.04%0.35%8.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NCITX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NCITX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCITX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCITX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCITX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCITX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.26$0.23$0.22$0.27$0.27$0.28$0.30$0.36$0.30$0.31

Дивидендный доход

2.70%2.64%2.62%2.31%1.97%2.45%2.52%2.66%2.82%3.44%2.77%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11
2024$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.22
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.27
2019$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.28
2017$0.03$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.30
2016$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.36
2015$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.30
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 13.37%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund составляет 3.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.37%28 июл. 2021 г.31525 окт. 2022 г.———
-11.36%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9130 июл. 2020 г.100
-8.96%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.6013 янв. 2009 г.245
-7.04%10 дек. 2012 г.13524 июн. 2013 г.20211 апр. 2014 г.337
-6.18%12 мар. 2004 г.4413 мая 2004 г.11426 окт. 2004 г.158
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...