График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) показал доход в -0.76% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCITX составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCITX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 19 авг. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 18 авг. 2025 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.21% | -2.82% | -0.76% | |||||||||
| 2025 | 0.10% | 0.81% | -1.61% | -0.13% | 0.64% | 0.87% | 0.23% | 1.06% | 1.34% | 0.82% | 0.25% | 0.18% | 4.63% |
| 2024 | -0.15% | 0.13% | -0.30% | -1.01% | -0.40% | 1.58% | 0.84% | 1.05% | 1.01% | -1.29% | 1.58% | -0.96% | 2.05% |
| 2023 | 2.85% | -2.31% | 1.95% | -0.40% | -1.00% | 0.83% | 0.34% | -1.10% | -2.18% | -0.95% | 4.50% | 2.06% | 4.43% |
| 2022 | -2.72% | -0.75% | -3.33% | -3.18% | 1.52% | -1.71% | 2.35% | -2.40% | -3.39% | -0.52% | 4.27% | -0.04% | -9.77% |
| 2021 | 0.31% | -1.64% | 0.52% | 0.80% | 0.09% | 0.16% | 0.71% | -0.30% | -0.66% | -0.20% | 0.46% | 0.03% | 0.25% |
Метрики бенчмарка
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund: годовая альфа составляет 3.30%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.10.1999.
- Этот фонд участвовал в 9.95% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.35%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.95%
- Участие в снижении
- -2.35%
Комиссия
Комиссия NCITX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCITX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.39 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.61 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NCITX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.25 | $0.28 | $0.21 | $0.13 | $0.20 | $0.26 | $0.30 | $0.28 | $0.30 | $0.36 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.25% | 2.46% | 2.84% | 2.16% | 1.38% | 1.81% | 2.30% | 2.73% | 2.66% | 2.82% | 3.46% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 14.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 800 торговых сессий.
Текущая просадка Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.27% | 28 июл. 2021 г. | 315 | 25 окт. 2022 г. | 800 | 6 янв. 2026 г. | 1115 |
| -11.36% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 91 | 30 июл. 2020 г. | 100 |
| -8.95% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 60 | 13 янв. 2009 г. | 85 |
| -6.85% | 10 дек. 2012 г. | 186 | 5 сент. 2013 г. | 153 | 15 апр. 2014 г. | 339 |
| -6.29% | 3 сент. 2010 г. | 94 | 18 янв. 2011 г. | 130 | 25 июл. 2011 г. | 224 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...