- ISIN
- US6651627498
- CUSIP
- 665162749
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 1999 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCITX
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции NCITX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,011.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) показал доход в 0.41% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев.
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NCITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCITX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 19 авг. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 18 авг. 2025 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.21% | -2.84% | 0.74% | 0.26% | 0.20% | 0.41% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 0.81% | -1.61% | -0.13% | 0.64% | 0.87% | 0.23% | 1.06% | 1.34% | 0.82% | 0.25% | 0.18% | 4.63% |
| 2024 | -0.15% | 0.13% | -0.30% | -1.01% | -0.40% | 1.58% | 0.84% | 1.05% | 1.01% | -1.29% | 1.58% | -0.96% | 2.05% |
| 2023 | 2.85% | -2.31% | 1.95% | -0.40% | -1.00% | 0.83% | 0.34% | -1.10% | -2.18% | -0.95% | 4.50% | 2.06% | 4.43% |
| 2022 | -2.72% | -0.75% | -3.33% | -3.18% | 1.52% | -1.71% | 2.35% | -2.40% | -3.39% | -0.52% | 4.27% | -0.04% | -9.77% |
| 2021 | 0.31% | -1.64% | 0.52% | 0.80% | 0.09% | 0.16% | 0.71% | -0.30% | -0.66% | -0.20% | 0.46% | 0.03% | 0.25% |
Метрики бенчмарка
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund has an annualized alpha of 4.97%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1999.
- This fund participated in 26.69% of S&P 500 Index downside but only 19.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.97%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.38%
- Участие в снижении
- 26.69%
Комиссия
Комиссия NCITX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCITX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.25 | $0.28 | $0.21 | $0.13 | $0.20 | $0.26 | $0.30 | $0.28 | $0.30 | $0.36 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.46% | 2.84% | 2.16% | 1.38% | 1.81% | 2.30% | 2.73% | 2.66% | 2.82% | 3.46% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 14.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 800 торговых сессий.
Текущая просадка Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.27%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 5moиюль 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -11.36%март 2020 г. | 10d | 4mo 12d | 4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.95%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 29d | 4mo 3dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.85%сент. 2013 г. | 8mo 29d | 7mo 12d | 1y 4moдек. 2012 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.29%янв. 2011 г. | 4mo 17d | 6mo 8d | 10mo 25dсент. 2010 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| NCITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -9.10% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.97% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.13% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCITX
Добавьте Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCITX