- ISIN
- US6651627498
- CUSIP
- 665162749
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 1999 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCITX
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции NCITX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,013.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) показал доход в 0.67% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCITX составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NCITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCITX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 19 авг. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 18 авг. 2025 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.21% | -2.84% | 0.74% | 0.26% | 0.46% | 0.67% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 0.81% | -1.61% | -0.13% | 0.64% | 0.87% | 0.23% | 1.06% | 1.34% | 0.82% | 0.25% | 0.18% | 4.63% |
| 2024 | -0.15% | 0.13% | -0.30% | -1.01% | -0.40% | 1.58% | 0.84% | 1.05% | 1.01% | -1.29% | 1.58% | -0.96% | 2.05% |
| 2023 | 2.85% | -2.31% | 1.95% | -0.40% | -1.00% | 0.83% | 0.34% | -1.10% | -2.18% | -0.95% | 4.50% | 2.06% | 4.43% |
| 2022 | -2.72% | -0.75% | -3.33% | -3.18% | 1.52% | -1.71% | 2.35% | -2.40% | -3.39% | -0.52% | 4.27% | -0.04% | -9.77% |
| 2021 | 0.31% | -1.64% | 0.52% | 0.80% | 0.09% | 0.16% | 0.71% | -0.30% | -0.66% | -0.20% | 0.46% | 0.03% | 0.25% |
Метрики бенчмарка
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund has an annualized alpha of 3.32%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1999.
- This fund captured 9.81% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.32%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.81%
- Участие в снижении
- -2.48%
Комиссия
Комиссия NCITX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCITX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.29 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 9.98 | -6.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.25 | $0.28 | $0.21 | $0.13 | $0.20 | $0.26 | $0.30 | $0.28 | $0.30 | $0.36 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.46% | 2.84% | 2.16% | 1.38% | 1.81% | 2.30% | 2.73% | 2.66% | 2.82% | 3.46% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 14.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 800 торговых сессий.
Текущая просадка Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.27%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 5moиюль 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -11.36%март 2020 г. | 10d | 4mo 12d | 4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.95%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 29d | 4mo 3dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.85%сент. 2013 г. | 8mo 29d | 7mo 12d | 1y 4moдек. 2012 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.29%янв. 2011 г. | 4mo 21d | 6mo 8d | 10mo 29dавг. 2010 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| NCITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -56.78% | +42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -9.10% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -18.90% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.27% | -25.43% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.27% | -33.92% | +19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.66% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -10.71% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.08% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCITX
Добавьте Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCITX