PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCITX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCITX с FHMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCITX (Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund) and FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, NCITX returned 0.21%/yr vs 1.14%/yr for FHMIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NCITX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for FHMIX.

Доходность

Сравнение доходности NCITX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCITX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 1.11%.

NCITX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.07%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.44%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.85%
3 года*
1.90%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCITX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NCITX
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund		0.41%4.63%2.05%4.43%-9.77%0.19%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		1.11%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Correlation

The correlation between NCITX and FHMIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с NCITX:
NCITX с DFSMXNCITX с ATOIXNCITX с AFBNCITX с DNYMXNCITX с LSMSXNCITX с NMTRXNCITX с DFCMX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с FOHFXFHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FKTIXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX

Доходность на риск

NCITX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCITX
Ранг доходности на риск NCITX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCITX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCITX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCITX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCITX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCITX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCITX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCITXFHMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.19

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
11.49

-10.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

5.69

-4.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

28.50

-27.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

77.58

-73.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCITX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCITX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCITX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCITXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.19

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.45

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.44

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NCITX и FHMIX

Максимальная просадка NCITX за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCITX и FHMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCITXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-0.50%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-0.10%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-0.50%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.27%

-0.50%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.06%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.04%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NCITX и FHMIX

Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что NCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCITXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.21%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

0.56%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

0.89%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

0.79%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

0.79%

+4.08%

Сравнение комиссий NCITX и FHMIX

NCITX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCITX и FHMIX

Дивидендная доходность NCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FHMIX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.80%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCITX
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund		2.61%2.46%2.84%2.16%1.38%1.81%2.30%2.73%2.66%2.82%3.46%2.58%

Часто задаваемые вопросы

NCITX and FHMIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCITX has higher volatility (0.94%) compared to FHMIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, NCITX dropped -14.27% vs FHMIX's -0.50%.

FHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCITX и FHMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор