Сравнение NCIRX с TIBDX
NCIRX (Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio) and TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, NCIRX returned -0.21%/yr vs 0.10%/yr for TIBDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NCIRX charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for TIBDX.
Доходность
Сравнение доходности NCIRX и TIBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIRX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью 0.67%.
NCIRX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
TIBDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам NCIRX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCIRX Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio | 1.03% | 7.94% | 2.33% | 6.33% | -17.36% | -0.80% | -49.00% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 0.67% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 2.58% |
Correlation
The correlation between NCIRX and TIBDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between NCIRX and TIBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIRX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
NCIRX
TIBDX
Сравнение NCIRX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIRX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.88 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.67 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIRX и TIBDX
Максимальная просадка NCIRX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIRX и TIBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIRX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -18.82% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.98% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.94% | -6.29% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -18.82% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -1.22% | -49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.45% | -2.30% | -51.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.99% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIRX и TIBDX
Текущая волатильность для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) составляет 1.31%, в то время как у TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что NCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIRX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.38% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.93% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.90% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 5.64% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 4.74% | +16.80% |
Сравнение комиссий NCIRX и TIBDX
NCIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIBDX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIRX и TIBDX
Дивидендная доходность NCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности TIBDX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCIRX Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio | 5.07% | 5.04% | 4.13% | 4.51% | 4.27% | 2.83% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.45% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NCIRX and TIBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIBDX has higher volatility (1.38%) compared to NCIRX (1.31%). In terms of maximum drawdown, NCIRX dropped -60.34% vs TIBDX's -18.82%.
NCIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIRX и TIBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор