PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCIRX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCIRX с ECAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NCIRX (Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - NCIRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, NCIRX returned 5.19%/yr vs 18.39%/yr for ECAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NCIRX charges 0.00%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности NCIRX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCIRX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 10.66%.

NCIRX

1 день
0.51%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.12%
3 года*
5.19%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

ECAT

1 день
2.30%
1 месяц
1.52%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.05%
1 год
18.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCIRX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
NCIRX
Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio		1.03%7.94%2.33%6.33%-17.36%-0.15%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		10.66%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between NCIRX and ECAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с NCIRX:
NCIRX с AAIIXNCIRX с AMFIXNCIRX с EINFXNCIRX с HOBIXNCIRX с NASDXNCIRX с VFAIXNCIRX с VTCLX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

NCIRX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCIRX
Ранг доходности на риск NCIRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCIRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCIRX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCIRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCIRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCIRX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCIRXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.33

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.93

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.56

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

5.79

+0.89

NCIRX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCIRX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAT равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCIRX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCIRX и ECAT

Максимальная просадка NCIRX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIRX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCIRXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-32.23%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.80%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.94%

-15.79%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.39%

-1.71%

-48.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.45%

-9.07%

-44.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.18%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NCIRX и ECAT

Текущая волатильность для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) составляет 1.31%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что NCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCIRXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.46%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

10.92%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

13.77%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

16.91%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

16.91%

+4.63%

Сравнение комиссий NCIRX и ECAT

NCIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCIRX и ECAT

Дивидендная доходность NCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности ECAT в 21.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%
NCIRX
Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio		5.07%5.04%4.13%4.51%4.27%2.83%0.69%

Часто задаваемые вопросы

NCIRX and ECAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (4.46%) compared to NCIRX (1.31%). In terms of maximum drawdown, NCIRX dropped -60.34% vs ECAT's -32.23%.

NCIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCIRX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор