Сравнение NCIQ с BFOC
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. NCIQ is passively managed, while BFOC is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -28.61% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between NCIQ and BFOC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. BFOC — Ранг доходности на риск
NCIQ
BFOC
Сравнение NCIQ c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -1.87 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и BFOC
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -18.20% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -18.20% | -35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -12.55% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 12.57% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 12.57% | +35.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 12.57% | +35.22% |
Сравнение комиссий NCIQ и BFOC
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и BFOC
Ни NCIQ, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and BFOC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
NCIQ and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hashdex and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор