PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCATX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCATX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NCATX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCATX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		0.11%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%4.97%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, NCATX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции NCATX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.30% соответственно.

NCATX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.66%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.58%

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern California Tax Exempt Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с TFCYXNCATX с LSMSXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий NCATX и NMTRX

NCATX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

NCATX
Northern California Tax Exempt Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NCATX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCATX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCATXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

2.71

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCATX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCATX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCATX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCATXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.97

+0.07

Корреляция

Корреляция между NCATX и NMTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCATX и NMTRX

Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.75%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок NCATX и NMTRX

Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCATXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-16.36%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-4.75%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-16.36%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-16.36%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.96%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.93%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NCATX и NMTRX

Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.86%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCATXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.05%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.80%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

4.91%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

3.98%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

4.38%

-0.14%