Сравнение NCATX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NCATX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCATX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | -0.08% | 3.65% | 1.89% | 5.74% | -11.26% | 0.74% | 4.85% | 7.67% | 1.00% | 4.97% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NCATX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции NCATX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.30% соответственно.
NCATX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.56%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCATX и NMI
NCATX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
NCATX vs. NMI — Ранг доходности на риск
NCATX
NMI
Сравнение NCATX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCATX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 2.37 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCATX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.34 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между NCATX и NMI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCATX и NMI
Дивидендная доходность NCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCATX Northern California Tax Exempt Fund | 3.75% | 2.85% | 3.39% | 2.46% | 1.47% | 2.18% | 2.85% | 3.82% | 3.51% | 3.19% | 4.08% | 3.21% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок NCATX и NMI
Максимальная просадка NCATX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCATX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCATX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -28.92% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -8.71% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -28.92% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -28.92% | +12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.86% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -5.93% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 4.31% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCATX и NMI
Текущая волатильность для Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) составляет 0.96%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что NCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCATX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 5.78% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 7.44% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 12.11% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 13.59% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 14.60% | -10.36% |