Сравнение NBTR с ZHOG
NBTR (Neuberger Total Return Bond ETF) and ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, NBTR returned 5.50% vs 5.35% for ZHOG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NBTR charges 0.37%/yr vs 0.43%/yr for ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности NBTR и ZHOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTR показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.83%.
NBTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBTR и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 0.54% | 8.07% | -0.26% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.83% | 5.98% | 0.12% |
Correlation
The correlation between NBTR and ZHOG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between NBTR and ZHOG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTR vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
NBTR
ZHOG
Сравнение NBTR c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBTR | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.11 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 17.80 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBTR | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.42 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.62 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NBTR и ZHOG
Максимальная просадка NBTR за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTR и ZHOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTR | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -3.66% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.31% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.02% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.70% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.30% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTR и ZHOG
Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что NBTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTR | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.45% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.14% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 1.59% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.01% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.01% | +0.08% |
Сравнение комиссий NBTR и ZHOG
NBTR берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTR и ZHOG
Дивидендная доходность NBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности ZHOG в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 5.58% | 5.76% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
NBTR and ZHOG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBTR has higher volatility (1.18%) compared to ZHOG (0.45%). In terms of maximum drawdown, NBTR dropped -2.58% vs ZHOG's -3.66%.
On 1-year performance, NBTR leads with 5.50% vs 5.35% for ZHOG. On fees, NBTR is cheaper at 0.37% per year. On volatility, ZHOG has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBTR has performed better with a 5.50% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBTR is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
NBTR has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 5.11% for ZHOG.
They also come from different issuers: Neuberger and F/m Investments. Their fees differ too: 0.37% for NBTR and 0.43% for ZHOG.
ZHOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBTR и ZHOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор