Сравнение NBSM с NBOS
NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and NBOS (Neuberger Berman Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBOS is a Options Trading fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 19.08% for NBOS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for NBOS.
Доходность
Сравнение доходности NBSM и NBOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у NBOS с доходностью 6.68%.
NBSM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBOS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBSM и NBOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 6.02% | -0.04% | -0.40% |
NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF | 6.68% | 12.22% | 7.93% |
Correlation
The correlation between NBSM and NBOS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between NBSM and NBOS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBSM vs. NBOS — Ранг доходности на риск
NBSM
NBOS
Сравнение NBSM c NBOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBSM | NBOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.54 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.07 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 23.12 | -20.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBSM | NBOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.56 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.30 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок NBSM и NBOS
Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки NBOS в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и NBOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBSM | NBOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -12.66% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -4.71% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.01% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -1.10% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.83% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBSM и NBOS
Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что NBSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBSM | NBOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 0.82% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 5.90% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 7.47% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 9.95% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 9.95% | +8.12% |
Сравнение комиссий NBSM и NBOS
NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NBOS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSM и NBOS
Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NBOS в 7.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF | 7.92% | 7.81% | 7.32% |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 0.38% | 0.40% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
NBSM and NBOS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBSM has higher volatility (3.75%) compared to NBOS (0.82%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs NBOS's -12.66%.
On 1-year performance, NBOS leads with 19.08% vs 9.52% for NBSM. On fees, NBOS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NBOS has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBOS has performed better with a 19.08% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBOS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.
NBOS has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 0.38% for NBSM.
NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NBOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.56% for NBOS.
NBOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBSM и NBOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор