Сравнение NBSM с NBCM
NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 43.15% for NBCM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности NBSM и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 28.62%.
NBSM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBSM и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 6.02% | -0.04% | -0.40% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 28.62% | 17.45% | 1.82% |
Correlation
The correlation between NBSM and NBCM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between NBSM and NBCM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBSM vs. NBCM — Ранг доходности на риск
NBSM
NBCM
Сравнение NBSM c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBSM | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.47 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 15.96 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBSM | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.49 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок NBSM и NBCM
Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки NBCM в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBSM | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -12.84% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.70% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.39% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -4.18% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.71% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBSM и NBCM
Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.75%, в то время как у Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBSM | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.03% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 15.49% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 17.43% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 14.94% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 14.94% | +3.13% |
Сравнение комиссий NBSM и NBCM
NBSM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSM и NBCM
Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NBCM в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 0.38% | 0.40% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBSM and NBCM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (5.03%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs NBCM's -12.84%.
On 1-year performance, NBCM leads with 43.15% vs 9.52% for NBSM. On fees, NBSM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCM has performed better with a 43.15% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBSM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.38% for NBSM.
NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NBCM is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.66% for NBCM.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBSM и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор