Сравнение NBNGX с BQMGX
NBNGX (SIT Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBNGX returned 15.84%/yr vs 8.87%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NBNGX charges 1.25%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности NBNGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBNGX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции NBNGX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 15.84% против 8.87% соответственно.
NBNGX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 15.84%
BQMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам NBNGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBNGX SIT Mid Cap Growth Fund | 10.42% | 8.72% | 74.13% | 21.98% | -24.10% | 15.78% | 33.16% | 30.27% | -7.42% | 19.01% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 0.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between NBNGX and BQMGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between NBNGX and BQMGX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBNGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
NBNGX
BQMGX
Сравнение NBNGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBNGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.04 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -0.09 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBNGX и BQMGX
Максимальная просадка NBNGX за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBNGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBNGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -36.05% | -34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -11.62% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -18.72% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -25.92% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -36.05% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -5.61% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -5.88% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 5.39% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBNGX и BQMGX
SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что NBNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBNGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.39% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 9.48% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 12.31% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 16.86% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 17.91% | +7.97% |
Сравнение комиссий NBNGX и BQMGX
NBNGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBNGX и BQMGX
Дивидендная доходность NBNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BQMGX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.10% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
NBNGX SIT Mid Cap Growth Fund | 3.07% | 3.39% | 38.38% | 0.47% | 3.08% | 12.28% | 4.17% | 7.51% | 12.40% | 4.24% | 1.00% | 18.44% |
Часто задаваемые вопросы
NBNGX and BQMGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBNGX has higher volatility (6.16%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, NBNGX dropped -70.94% vs BQMGX's -36.05%.
NBNGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBNGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор