PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBMIX с LADYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBMIX с LADYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) and LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBMIX returned 15.19%/yr vs 15.16%/yr for LADYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NBMIX charges 1.28%/yr vs 0.67%/yr for LADYX.

Доходность

Сравнение доходности NBMIX и LADYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBMIX показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у LADYX с доходностью 31.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBMIX имеют среднегодовую доходность 15.19%, а акции LADYX немного отстают с 15.16%.

NBMIX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.25%
С начала года
20.19%
6 месяцев
15.72%
1 год
39.24%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.15%
10 лет*
15.19%

LADYX

1 день
0.04%
1 месяц
5.89%
С начала года
31.38%
6 месяцев
27.10%
1 год
60.03%
3 года*
22.04%
5 лет*
4.91%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBMIX и LADYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		20.19%9.87%25.90%10.01%-24.43%4.16%42.83%34.55%4.80%28.16%
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		31.38%14.64%22.21%8.74%-35.92%-2.50%72.82%31.89%4.89%30.27%

Correlation

The correlation between NBMIX and LADYX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 1998 г.

0.94

The correlation between NBMIX and LADYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Small Cap Growth Fund

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Часто сравнивают с NBMIX:
NBMIX с VBIAXNBMIX с EMCAXNBMIX с SCHXNBMIX с CTSIXNBMIX с ETEGXNBMIX с NCLEXNBMIX с NESIX
Часто сравнивают с LADYX:
LADYX с VFTNXLADYX с VDIGXLADYX с FSPTXLADYX с VSCPXLADYX с NESIXLADYX с VOOLADYX с NEAIX

Доходность на риск

NBMIX vs. LADYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBMIX
Ранг доходности на риск NBMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBMIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBMIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBMIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LADYX
Ранг доходности на риск LADYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBMIX c LADYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBMIXLADYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.33

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.97

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.22

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

15.69

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBMIX vs. LADYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBMIX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа LADYX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBMIX и LADYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBMIXLADYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.33

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NBMIX и LADYX

Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки LADYX в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и LADYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBMIXLADYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.77%

-60.18%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-14.67%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.53%

-32.06%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-50.98%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-54.05%

+14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.29%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.51%

-20.14%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.93%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NBMIX и LADYX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) составляет 8.85%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что NBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBMIXLADYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

9.55%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

21.41%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

26.53%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

27.67%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

27.23%

-2.82%

Сравнение комиссий NBMIX и LADYX

NBMIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии LADYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBMIX и LADYX

Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как LADYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%9.60%7.58%18.36%28.34%0.00%0.00%8.82%
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		5.61%6.74%0.46%0.00%0.00%18.71%1.06%3.98%23.77%1.44%0.00%5.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NBMIX and LADYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LADYX has higher volatility (9.55%) compared to NBMIX (8.85%). In terms of maximum drawdown, NBMIX dropped -78.77% vs LADYX's -60.18%.

LADYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBMIX и LADYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор