Сравнение NBJP с CJP.NEO
NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) are both Japan Equities funds. NBJP is actively managed, while CJP.NEO is passively managed. Over the past year, NBJP returned 35.70% vs 50.67% for CJP.NEO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for CJP.NEO.
Доходность
Сравнение доходности NBJP и CJP.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NBJP торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NBJP показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у CJP.NEO с доходностью 17.77%.
NBJP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CJP.NEO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам NBJP и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 19.10% | 30.41% | -3.34% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 17.77% | 36.93% | 3.62% |
Correlation
The correlation between NBJP and CJP.NEO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NBJP and CJP.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBJP vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
NBJP
CJP.NEO
Сравнение NBJP c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBJP | CJP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.24 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 16.10 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBJP | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.75 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.36 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок NBJP и CJP.NEO
Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и CJP.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBJP | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -45.01% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.00% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.08% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -13.36% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.16% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBJP и CJP.NEO
Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что NBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBJP | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.13% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 13.49% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.53% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 20.69% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 22.36% | -2.84% |
Сравнение комиссий NBJP и CJP.NEO
NBJP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBJP и CJP.NEO
Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности CJP.NEO в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBJP and CJP.NEO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.71% for CJP.NEO.
Подберите оптимальное распределение для NBJP и CJP.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор