Сравнение NBHIX с FBLEX

С начала года, NBHIX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции NBHIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBHIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBHIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NBHIX и FBLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NBHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка NBHIX за все время составила -40.07%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHIX и FBLEX.

Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что NBHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.