Сравнение NBFC с MUSI
NBFC (Flexible Credit Income ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NBFC returned 8.01% vs 5.99% for MUSI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBFC charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.
Доходность
Сравнение доходности NBFC и MUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBFC показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.59%.
NBFC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFC и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBFC Flexible Credit Income ETF | 1.32% | 9.63% | 4.58% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.59% | 8.32% | 3.46% |
Correlation
The correlation between NBFC and MUSI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between NBFC and MUSI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFC vs. MUSI — Ранг доходности на риск
NBFC
MUSI
Сравнение NBFC c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Credit Income ETF (NBFC) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBFC | MUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.16 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 7.76 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBFC | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.80 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.45 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок NBFC и MUSI
Максимальная просадка NBFC за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFC и MUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFC | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -13.91% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.78% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.14% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -4.22% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.77% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFC и MUSI
Текущая волатильность для Flexible Credit Income ETF (NBFC) составляет 1.05%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что NBFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFC | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.24% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.60% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.34% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.85% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.85% | -1.22% |
Сравнение комиссий NBFC и MUSI
NBFC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFC и MUSI
Дивидендная доходность NBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности MUSI в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.15% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
NBFC Flexible Credit Income ETF | 7.33% | 7.71% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBFC and MUSI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSI has higher volatility (1.24%) compared to NBFC (1.05%). In terms of maximum drawdown, NBFC dropped -3.99% vs MUSI's -13.91%.
On 1-year performance, NBFC leads with 8.01% vs 5.99% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, NBFC has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBFC has performed better with a 8.01% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for NBFC.
NBFC has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 5.15% for MUSI.
They also come from different issuers: Neuberger and American Century. Their fees differ too: 0.40% for NBFC and 0.36% for MUSI.
NBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBFC и MUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор