Сравнение NBET с GMUN
NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. NBET is actively managed, while GMUN is passively managed. Over the past 3 years, NBET returned 21.02%/yr vs 3.06%/yr for GMUN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NBET charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GMUN.
Доходность
Сравнение доходности NBET и GMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBET показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у GMUN с доходностью -0.34%.
NBET
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBET и GMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 24.75% | 5.87% | 30.30% | 3.92% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.68% |
Correlation
The correlation between NBET and GMUN is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between NBET and GMUN shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBET vs. GMUN — Ранг доходности на риск
NBET
GMUN
Сравнение NBET c GMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBET | GMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.75 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 5.36 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBET | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.99 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NBET и GMUN
Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и GMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBET | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -4.35% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -2.83% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -3.37% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.29% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -1.02% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.92% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBET и GMUN
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что NBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBET | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 1.09% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 2.00% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 2.42% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 2.96% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 2.96% | +16.58% |
Сравнение комиссий NBET и GMUN
NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMUN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBET и GMUN
Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности GMUN в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.33% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NBET and GMUN have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBET has higher volatility (5.85%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs GMUN's -4.35%.
On 3-year performance, NBET leads with 21.02% vs 3.06% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBET has performed better with a 21.02% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.
GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.33% for NBET.
NBET is categorized as Energy Equities, while GMUN is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.15% for GMUN.
NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBET и GMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор