PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCR с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCR с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBCR (Neuberger Core Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NBCR is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, NBCR returned 22.21% vs 27.42% for USPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NBCR charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности NBCR и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCR показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.64%.

NBCR

1 день
-0.71%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.50%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCR и USPX

2026 (YTD)20252024
NBCR
Neuberger Core Equity ETF		6.67%18.69%6.82%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%8.92%

Correlation

The correlation between NBCR and USPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.97

The correlation between NBCR and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Core Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с NBCR:
NBCR с NBGXNBCR с NBFCNBCR с NBTRNBCR с BDGSNBCR с BLCRNBCR с BPHNBCR с BNO
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

NBCR vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCR
Ранг доходности на риск NBCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCR c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCRUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.28

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.12

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.01

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

13.72

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCR vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCR и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCRUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.80

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NBCR и USPX

Максимальная просадка NBCR за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCR и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCRUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.23%

-31.21%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.15%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.75%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.44%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.00%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCR и USPX

Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 2.86% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCRUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.87%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.16%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.09%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.17%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.92%

+0.76%

Сравнение комиссий NBCR и USPX

NBCR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCR и USPX

Дивидендная доходность NBCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NBCR
Neuberger Core Equity ETF		0.43%0.45%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NBCR and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (2.87%) compared to NBCR (2.86%). In terms of maximum drawdown, NBCR dropped -18.23% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 27.42% vs 22.21% for NBCR. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 27.42% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for NBCR.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.43% for NBCR.

They also come from different issuers: Neuberger and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for NBCR and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCR и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор