Сравнение NBCR с SIXA
NBCR (Neuberger Core Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBCR returned 17.60% vs 19.30% for SIXA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCR charges 0.29%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности NBCR и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCR показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
NBCR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCR и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 7.74% | 18.69% | 6.11% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 15.52% | 4.06% |
Correlation
The correlation between NBCR and SIXA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between NBCR and SIXA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCR vs. SIXA — Ранг доходности на риск
NBCR
SIXA
Сравнение NBCR c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCR | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.47 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 13.14 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCR и SIXA
Максимальная просадка NBCR за все время составила -18.23%, примерно равная максимальной просадке SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCR и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCR | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -18.38% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -5.59% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.95% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.47% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCR и SIXA
Neuberger Core Equity ETF (NBCR) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что NBCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCR | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.40% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 6.99% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 8.89% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 12.78% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 13.28% | +3.21% |
Сравнение комиссий NBCR и SIXA
NBCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCR и SIXA
Дивидендная доходность NBCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 0.42% | 0.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
NBCR and SIXA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCR has higher volatility (3.08%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, NBCR dropped -18.23% vs SIXA's -18.38%.
On 1-year performance, SIXA leads with 19.30% vs 17.60% for NBCR. On fees, NBCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIXA has performed better with a 19.30% return vs 17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.42% for NBCR.
They also come from different issuers: Neuberger and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.29% for NBCR and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCR и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор