Сравнение NBCR с DDTL
NBCR (Neuberger Core Equity ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - NBCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Neuberger, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. Over the past year, NBCR returned 17.60% vs 11.58% for DDTL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCR charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности NBCR и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCR показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 5.40%.
NBCR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCR и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 7.74% | 10.02% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
Correlation
The correlation between NBCR and DDTL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between NBCR and DDTL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCR vs. DDTL — Ранг доходности на риск
NBCR
DDTL
Сравнение NBCR c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCR | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.08 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 16.03 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCR и DDTL
Максимальная просадка NBCR за все время составила -18.23%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCR и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCR | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -3.78% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -3.78% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.18% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.43% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.72% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCR и DDTL
Neuberger Core Equity ETF (NBCR) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что NBCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCR | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.99% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 4.06% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 5.33% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 5.53% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 5.53% | +10.96% |
Сравнение комиссий NBCR и DDTL
NBCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCR и DDTL
Дивидендная доходность NBCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 0.42% | 0.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
NBCR and DDTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCR has higher volatility (3.08%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, NBCR dropped -18.23% vs DDTL's -3.78%.
On 1-year performance, NBCR leads with 17.60% vs 11.58% for DDTL. On fees, NBCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCR has performed better with a 17.60% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
NBCR has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for DDTL.
NBCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neuberger and Innovator. Their fees differ too: 0.29% for NBCR and 0.79% for DDTL.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCR и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор