PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBCR с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NBCR и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCR показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.


NBCR

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
2.97%
1 год
17.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFH

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCR и BUFH


2026 (YTD)2025
NBCR
Neuberger Core Equity ETF
4.51%12.21%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
2.30%3.81%

Correlation

The correlation between NBCR and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Core Equity ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

NBCR vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBCR
Ранг доходности на риск NBCR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCR: 4848
Ранг коэф-та Мартина

BUFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCR c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NBCRBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

NBCR vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCR и BUFH

Максимальная просадка NBCR за все время составила -18.23%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCR и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NBCRBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.23%

-1.53%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-1.53%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.26%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.18%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCR и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NBCRBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

2.38%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

2.38%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

2.38%

+14.30%

Сравнение комиссий NBCR и BUFH

NBCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCR и BUFH

Дивидендная доходность NBCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%
NBCR
Neuberger Core Equity ETF
0.43%0.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы


NBCR and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, NBCR leads with 17.27% vs 6.20% for BUFH. On fees, NBCR is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCR has performed better with a 17.27% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

NBCR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BUFH.

NBCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neuberger and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for NBCR and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCR и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор