PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBB с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBB с LKFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBB (Nuveen Taxable Municipal Income Fund) and LKFIX (LKCM Fixed Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, NBB returned 2.81%/yr vs 2.06%/yr for LKFIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NBB charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for LKFIX.

Доходность

Сравнение доходности NBB и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBB показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у LKFIX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции NBB превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.06% соответственно.

NBB

1 день
-0.38%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.10%
6 месяцев
0.24%
1 год
8.78%
3 года*
8.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
2.81%

LKFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.24%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBB и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBB
Nuveen Taxable Municipal Income Fund		2.10%13.52%1.32%7.62%-24.60%0.91%14.45%19.48%-6.37%12.96%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Correlation

The correlation between NBB and LKFIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2010 г.

0.37

The correlation between NBB and LKFIX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с NBB:
NBB с GDONBB с PAINBB с LMLCXNBB с VBFNBB с QQQXNBB с JMABXNBB с IDMIX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с FIKOXLKFIX с IDMIXLKFIX с CFICXLKFIX с CBFSXLKFIX с LKSCXLKFIX с GSGDXLKFIX с LMLCX

Доходность на риск

NBB vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBB
Ранг доходности на риск NBB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBB c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBBLKFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.70

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.58

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.47

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

7.93

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBB vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBB на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBB и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBBLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.54

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.25

-0.85

Просадки

Сравнение просадок NBB и LKFIX

Максимальная просадка NBB за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBB и LKFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBBLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-8.97%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-1.76%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.39%

-2.19%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-8.60%

-24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-8.97%

-24.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.83%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.12%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.55%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NBB и LKFIX

Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что NBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBBLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.01%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

1.88%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

2.58%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

2.98%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

2.63%

+11.64%

Сравнение комиссий NBB и LKFIX

NBB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LKFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBB и LKFIX

Дивидендная доходность NBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности LKFIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.69%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
NBB
Nuveen Taxable Municipal Income Fund		7.40%7.33%6.96%8.33%7.86%5.50%4.67%5.54%6.38%5.62%6.35%6.79%

Часто задаваемые вопросы

NBB and LKFIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBB has higher volatility (2.73%) compared to LKFIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, NBB dropped -33.51% vs LKFIX's -8.97%.

LKFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBB и LKFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор