PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAZ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAZ с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) and SLV (iShares Silver Trust) are both funds - NAZ is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, NAZ returned 2.77%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NAZ charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности NAZ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAZ показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции NAZ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.77% против 15.55% соответственно.

NAZ

1 день
1.55%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.56%
6 месяцев
13.05%
1 год
21.54%
3 года*
13.80%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.77%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAZ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		13.56%12.08%12.93%-0.48%-27.24%4.75%22.64%18.15%-12.52%5.81%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between NAZ and SLV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с NAZ:
NAZ с NCANAZ с BSNIXNAZ с NMSNAZ с NIMNAZ с RMINAZ с NACNAZ с MMU
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

NAZ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAZ
Ранг доходности на риск NAZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAZ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAZSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.89

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.07

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.62

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

5.64

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAZ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAZ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAZ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAZSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NAZ и SLV

Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAZSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-76.28%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-42.45%

+35.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-42.45%

+28.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-42.45%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-42.81%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.30%

+37.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-44.67%

+35.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

19.67%

-18.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NAZ и SLV

Текущая волатильность для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) составляет 3.63%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что NAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAZSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

16.30%

-12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

58.31%

-49.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

58.90%

-47.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

36.15%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

31.84%

-16.90%

Сравнение комиссий NAZ и SLV

NAZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAZ и SLV

Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		6.14%7.09%6.20%3.63%5.01%3.75%3.52%3.82%4.52%4.65%5.53%5.25%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAZ and SLV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to NAZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, NAZ dropped -38.28% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAZ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор