PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAZ с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAZ с NVLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) and NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) are both mutual funds - NAZ is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NAZ returned 2.80%/yr vs 17.65%/yr for NVLIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NAZ charges 0.03%/yr vs 0.83%/yr for NVLIX.

Доходность

Сравнение доходности NAZ и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAZ показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции NAZ уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 17.65% соответственно.

NAZ

1 день
0.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.82%
6 месяцев
13.59%
1 год
21.66%
3 года*
14.13%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.80%

NVLIX

1 день
-1.07%
1 месяц
7.02%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.43%
1 год
19.53%
3 года*
23.10%
5 лет*
13.33%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAZ и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		13.82%12.08%12.93%-0.48%-27.24%4.75%22.64%18.15%-12.52%5.81%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		8.35%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Correlation

The correlation between NAZ and NVLIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2009 г.

0.13

The correlation between NAZ and NVLIX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с NAZ:
NAZ с NCANAZ с BSNIXNAZ с NMSNAZ с NIMNAZ с RMINAZ с MMUNAZ с NAC
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с SPYNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PRSCXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGX

Доходность на риск

NAZ vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAZ
Ранг доходности на риск NAZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAZ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAZ c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAZNVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.28

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.79

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.08

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

3.33

+12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAZ vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAZ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAZ и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAZNVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.28

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.46

Просадки

Сравнение просадок NAZ и NVLIX

Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, примерно равная максимальной просадке NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и NVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAZNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-39.57%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-19.01%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-23.94%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-39.57%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-39.57%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.18%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

6.13%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NAZ и NVLIX

Текущая волатильность для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) составляет 3.59%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что NAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAZNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.80%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.00%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

16.10%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

22.36%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

22.04%

-7.11%

Сравнение комиссий NAZ и NVLIX

NAZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAZ и NVLIX

Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности NVLIX в 20.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		6.13%7.09%6.20%3.63%5.01%3.75%3.52%3.82%4.52%4.65%5.53%5.25%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		20.72%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Часто задаваемые вопросы

NAZ and NVLIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVLIX has higher volatility (3.80%) compared to NAZ (3.59%). In terms of maximum drawdown, NAZ dropped -38.28% vs NVLIX's -39.57%.

NAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAZ и NVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор