PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAZ с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAZ с JQC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - NAZ is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NAZ returned 1.73%/yr vs 5.80%/yr for JQC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NAZ charges 0.03%/yr vs 4.34%/yr for JQC.

Доходность

Сравнение доходности NAZ и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAZ показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции NAZ уступали акциям JQC по среднегодовой доходности: 1.73% против 5.80% соответственно.

NAZ

1 день
-0.20%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
8.09%
С начала года
9.87%
1 год
14.82%
3 года*
12.19%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.73%

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAZ и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		9.87%12.08%12.93%-0.48%-27.24%4.75%22.64%18.15%-12.52%5.81%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Correlation

The correlation between NAZ and JQC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.16

The correlation between NAZ and JQC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с NAZ:
NAZ с NCANAZ с NACNAZ с NMSNAZ с BSNIXNAZ с RMINAZ с NIMNAZ с MMU
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO

Доходность на риск

NAZ vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAZ
Ранг доходности на риск NAZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAZ c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAZJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.03

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.04

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.03

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-0.06

+7.26

NAZ vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAZ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа JQC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAZ и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAZ и JQC

Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAZJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-75.18%

+36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.15%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-15.37%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-19.83%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-47.99%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-3.76%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-8.79%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.25%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NAZ и JQC

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что NAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAZJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.75%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.65%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.16%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

13.12%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.51%

-2.58%

Сравнение комиссий NAZ и JQC

NAZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAZ и JQC

Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности JQC в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		6.24%7.09%6.20%3.63%5.01%3.75%3.52%3.82%4.52%4.65%5.53%5.25%

Часто задаваемые вопросы

NAZ and JQC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAZ has higher volatility (3.65%) compared to JQC (1.75%). In terms of maximum drawdown, NAZ dropped -38.28% vs JQC's -75.18%.

NAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAZ и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор