PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с TNOW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с TNOW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. TNOW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и TNOW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и TNOW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
TNOW.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)		-7.88%21.66%34.01%54.23%-31.79%29.94%43.80%46.26%-3.48%37.54%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у TNOW.L с доходностью -7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NASDX имеют среднегодовую доходность 19.48%, а акции TNOW.L немного впереди с 20.36%.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

TNOW.L

1 день
4.10%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.88%
6 месяцев
-6.44%
1 год
28.51%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.71%
10 лет*
20.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с TNOW.L:
TNOW.L с ACWL.LTNOW.L с 500D.LTNOW.L с IUIT.LTNOW.L с EWLTNOW.L с IITU.LTNOW.L с SGLN.LTNOW.L с QDVE.DE

Сравнение комиссий NASDX и TNOW.L

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TNOW.L в 0.30%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
TNOW.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Доходность на риск

NASDX vs. TNOW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TNOW.L
Ранг доходности на риск TNOW.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNOW.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNOW.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNOW.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNOW.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNOW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c TNOW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXTNOW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.74

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.62

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

4.98

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. TNOW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNOW.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и TNOW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXTNOW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.93

-0.64

Корреляция

Корреляция между NASDX и TNOW.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и TNOW.L

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как TNOW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
TNOW.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и TNOW.L

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TNOW.L в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и TNOW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXTNOW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-36.17%

-46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-17.03%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-36.17%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-36.17%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-13.12%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-5.66%

-28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.54%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и TNOW.L

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) имеют волатильность 6.54% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXTNOW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.75%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

15.43%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

24.17%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

23.36%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

21.57%

+1.06%