PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с HDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с HDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HDB (HDFC Bank Limited) is a stock. Over the past 5 years, NASD.L returned 17.79%/yr vs -7.68%/yr for HDB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -35.93%.

NASD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.26%
3 года*
28.20%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

HDB

1 день
-2.58%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-35.93%
6 месяцев
-34.46%
1 год
-36.74%
3 года*
-8.35%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и HDB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		19.73%19.87%26.82%56.40%-33.39%28.25%48.47%38.09%-8.81%
HDB
HDFC Bank Limited		-35.93%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%4.20%

Correlation

The correlation between NASD.L and HDB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.25

The correlation between NASD.L and HDB shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDA
Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с BACHDB с PXFHDB с VOOHDB с OTGLY

Доходность на риск

NASD.L vs. HDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.LHDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-1.51

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
-2.30

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.73

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

-0.92

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

-1.91

+15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. HDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа HDB равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.LHDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-1.51

+4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.29

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.42

+0.55

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и HDB

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и HDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LHDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-67.93%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-39.95%

+29.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-39.95%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-39.95%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-39.95%

+39.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-13.78%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

19.31%

-16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и HDB

Текущая волатильность для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) составляет 4.92%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LHDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

8.44%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

20.78%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

24.47%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

26.79%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

29.06%

-7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и HDB

NASD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.63%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and HDB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и HDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор