PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NALFX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NALFX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NALFX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund (NALFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NALFX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, NALFX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции NALFX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.54% соответственно.

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GMGEX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий NALFX и ARTHX

NALFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
NALFX
New Alternatives Fund

Доходность на риск

NALFX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALFX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NALFXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.35

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.00

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.28

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

14.04

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NALFX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALFX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NALFXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Корреляция

Корреляция между NALFX и ARTHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALFX и ARTHX

Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок NALFX и ARTHX

Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NALFXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-37.42%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.30%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-37.42%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-37.42%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-9.16%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-7.19%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.44%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NALFX и ARTHX

New Alternatives Fund (NALFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что NALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NALFXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.09%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

10.40%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.18%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.54%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.50%

+0.42%