Сравнение NAIL с NTSD
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. NAIL is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NAIL
- 1 день
- 18.77%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 7.87%
NTSD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 29.83% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.28% |
Correlation
The correlation between NAIL and NTSD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
NAIL
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NAIL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и NTSD
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -5.58% | -88.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -3.31% | -67.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -1.12% | -42.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 24.95% | +65.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.88% | 24.95% | +62.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 24.95% | +64.67% |
Сравнение комиссий NAIL и NTSD
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и NTSD
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.60% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and NTSD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
NAIL has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор