Сравнение NAIL с NTSD
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. NAIL is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NAIL
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -42.68%
- 1 год
- -20.27%
- 3 года*
- -11.78%
- 5 лет*
- -14.07%
- 10 лет*
- 3.96%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -1.64% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between NAIL and NTSD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
NAIL
NTSD
Сравнение NAIL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAIL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAIL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 5.08 | -5.08 |
Просадки
Сравнение просадок NAIL и NTSD
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -5.20% | -88.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.12% | -1.11% | -77.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.80% | -0.84% | -42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.63% | 24.28% | +63.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.99% | 24.28% | +62.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.20% | 24.28% | +64.92% |
Сравнение комиссий NAIL и NTSD
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и NTSD
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.04% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and NTSD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
NAIL has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор