PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAC с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAC с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

NAC управляется Nuveen. Фонд был запущен 1 дек. 1998 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NAC и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAC и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		0.84%13.09%8.67%4.47%-25.66%7.62%6.29%22.27%-6.23%6.57%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, NAC показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

NAC

1 день
0.34%
1 месяц
-2.54%
С начала года
0.84%
6 месяцев
4.59%
1 год
11.83%
3 года*
8.83%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.04%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с NAC:
NAC с SCDNAC с MMDNAC с NAZNAC с NIMNAC с EIMNAC с NMSNAC с RMI
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий NAC и USMSX

NAC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund

Доходность на риск

NAC vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAC
Ранг доходности на риск NAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAC c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

3.63

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

6.49

-4.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.18

-1.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

6.48

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

33.64

-27.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAC vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAC на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAC и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.63

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

2.39

-2.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.86

-1.49

Корреляция

Корреляция между NAC и USMSX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAC и USMSX

Дивидендная доходность NAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		7.54%7.47%6.63%4.03%5.47%4.18%4.17%4.38%5.34%5.54%6.25%6.05%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAC и USMSX

Максимальная просадка NAC за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAC и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NACUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-2.09%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-0.40%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-2.03%

-34.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-0.30%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-0.22%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.08%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NAC и USMSX

Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NACUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.22%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

0.40%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

0.69%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

0.70%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

0.74%

+11.53%