PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-0.09%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий NAARX и FRGAX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

NAARX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.93

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

7.96

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.27

-0.40

Корреляция

Корреляция между NAARX и FRGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и FRGAX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и FRGAX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-11.77%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-8.53%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.02%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.62%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.87%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и FRGAX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.51%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

7.04%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

12.09%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

10.33%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

10.33%

-3.94%