Сравнение N400.L с VPAC.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 3.51%/yr for VPAC.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N400.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -3.79% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 4.81% | 17.14% | -1.27% |
Correlation
The correlation between N400.L and VPAC.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
N400.L
VPAC.L
Сравнение N400.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.54 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.98 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и VPAC.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -34.25% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -2.02% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -3.40% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -13.89% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.33% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.14% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.52% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и VPAC.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 0.74% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 2.28% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 3.17% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 5.30% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 11.00% | +5.94% |
Сравнение комиссий N400.L и VPAC.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и VPAC.L
Ни N400.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and VPAC.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор