Сравнение N400.L с SGLP.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 11.48%/yr for SGLP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N400.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции N400.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.48% соответственно.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
SGLP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам N400.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.93% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Correlation
The correlation between N400.L and SGLP.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.08 |
Over the past year, N400.L and SGLP.L have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
N400.L
SGLP.L
Сравнение N400.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.81 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 1.94 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и SGLP.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -66.38% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -24.56% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -24.56% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -24.56% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -24.56% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -24.49% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -39.66% | +31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 10.30% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.71% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 21.99% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 25.51% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.80% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.84% | -1.90% |
Сравнение комиссий N400.L и SGLP.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и SGLP.L
Ни N400.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and SGLP.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for N400.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while SGLP.L is Gold. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор