PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение N400.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности N400.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

N400.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции N400.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 15.10% соответственно.


N400.L

1 день
-1.96%
1 месяц
-4.21%
6 месяцев
6.64%
С начала года
12.82%
1 год
28.96%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.89%

IJPH.L

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
10.77%
С начала года
17.86%
1 год
46.23%
3 года*
27.91%
5 лет*
19.92%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N400.L и IJPH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
N400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)
12.82%25.87%6.53%20.26%-15.79%-0.37%15.93%17.97%-14.20%24.80%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
17.86%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%20.59%-20.65%30.82%

Correlation

The correlation between N400.L and IJPH.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г.

0.82

The correlation between N400.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Доходность на риск

N400.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

N400.L
Ранг доходности на риск N400.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N400.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N400.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N400.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N400.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N400.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


N400.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.88

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

13.80

-5.80

N400.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N400.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IJPH.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N400.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N400.L и IJPH.L

Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и IJPH.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


N400.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-45.23%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.86%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-22.91%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-30.65%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-44.24%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.19%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-12.07%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.34%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности N400.L и IJPH.L

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


N400.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.74%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

18.49%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

23.14%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

22.27%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.81%

-4.87%

Сравнение комиссий N400.L и IJPH.L

N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов N400.L и IJPH.L

Ни N400.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


N400.L and IJPH.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N400.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор