Сравнение N400.L с IGDA.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N400.L returned 16.02%/yr vs 17.55%/yr for IGDA.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и IGDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 10.43%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
IGDA.L
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N400.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -16.15% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 10.43% | 18.76% | 17.94% | 29.70% | -20.97% |
Correlation
The correlation between N400.L and IGDA.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between N400.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
N400.L
IGDA.L
Сравнение N400.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.41 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 8.97 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и IGDA.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и IGDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -27.14% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.69% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -20.14% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.13% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -6.96% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.61% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и IGDA.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.49% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 11.99% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 14.87% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.68% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.68% | -0.74% |
Сравнение комиссий N400.L и IGDA.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и IGDA.L
Ни N400.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and IGDA.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while IGDA.L is Global Equities. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.40% for IGDA.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и IGDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор