Сравнение N400.L с IDJP.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400 while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 7.71%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: N400.L показывает доходность 12.82%, а IDJP.L немного ниже – 12.62%. За последние 10 лет акции N400.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.71% соответственно.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам N400.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
Correlation
The correlation between N400.L and IDJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between N400.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
N400.L
IDJP.L
Сравнение N400.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.09 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.67 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и IDJP.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -39.64% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.50% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -12.50% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -32.90% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -36.78% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.95% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -10.76% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.93% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и IDJP.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.64% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 15.91% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 18.26% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.36% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.66% | +0.28% |
Сравнение комиссий N400.L и IDJP.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и IDJP.L
N400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N400.L and IDJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор