Сравнение N400.L с DXJP.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400 while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 17.37%/yr for DXJP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и DXJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N400.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции N400.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 17.37% соответственно.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
DXJP.L
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам N400.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 19.07% | 43.48% | 26.35% | 47.75% | -6.42% | 15.88% | 6.00% | 18.81% | -25.06% | 32.27% |
Correlation
The correlation between N400.L and DXJP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between N400.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
N400.L
DXJP.L
Сравнение N400.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.48 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 14.84 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и DXJP.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и DXJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -51.37% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.00% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -23.79% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -24.92% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -51.37% | +18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.03% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -13.14% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.33% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и DXJP.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.92% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 17.37% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 21.73% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.15% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.91% | -4.97% |
Сравнение комиссий N400.L и DXJP.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и DXJP.L
N400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.86% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N400.L and DXJP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.45% for DXJP.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и DXJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор