PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while WDEE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 23.76%/yr vs 14.60%/yr for WDEE.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у WDEE.DE с доходностью 31.83%.

N1ES.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
17.13%
С начала года
18.88%
1 год
30.24%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDEE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.36%
6 месяцев
25.98%
С начала года
31.83%
1 год
35.73%
3 года*
14.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		18.88%8.26%33.55%29.79%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		31.83%-2.96%9.29%5.78%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and WDEE.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.09

The correlation between N1ES.DE and WDEE.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с SRVWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

N1ES.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.24

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.74

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.49

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

5.08

+2.75

N1ES.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа WDEE.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-23.77%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.37%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-23.77%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-5.43%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-7.23%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

7.04%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и WDEE.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.35%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

18.22%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

28.72%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

22.73%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

22.73%

-1.93%

Сравнение комиссий N1ES.DE и WDEE.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и WDEE.DE

Ни N1ES.DE, ни WDEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

N1ES.DE and WDEE.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while WDEE.DE is Energy Equities. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор