Сравнение N1ES.DE с EXXT.DE
N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) are both Nasdaq-100 funds - N1ES.DE tracks the Nasdaq 100® ESG while EXXT.DE tracks the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 24.48%/yr for EXXT.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for EXXT.DE.
Доходность
Сравнение доходности N1ES.DE и EXXT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: N1ES.DE показывает доходность 21.31%, а EXXT.DE немного ниже – 20.57%.
N1ES.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам N1ES.DE и EXXT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 21.31% | 8.26% | 33.55% | 51.62% | -29.13% | 9.35% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 7.99% |
Correlation
The correlation between N1ES.DE and EXXT.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between N1ES.DE and EXXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N1ES.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск
N1ES.DE
EXXT.DE
Сравнение N1ES.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| N1ES.DE | EXXT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.73 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 11.05 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| N1ES.DE | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.79 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок N1ES.DE и EXXT.DE
Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и EXXT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N1ES.DE | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -46.75% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -10.08% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -26.62% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.82% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.74% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.40% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности N1ES.DE и EXXT.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N1ES.DE | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.28% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 10.97% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 15.78% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.90% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.70% | +1.03% |
Сравнение комиссий N1ES.DE и EXXT.DE
N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N1ES.DE и EXXT.DE
N1ES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, N1ES.DE and EXXT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while EXXT.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.31% for EXXT.DE.
Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и EXXT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор