Сравнение MZZ с NTSD
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MZZ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -20.20%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- -22.27%
- 5 лет*
- -16.07%
- 10 лет*
- -24.84%
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MZZ и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -17.05% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 14.79% |
Correlation
The correlation between MZZ and NTSD is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MZZ
NTSD
Сравнение MZZ c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 3.59 | -4.19 |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и NTSD
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -5.20% | -94.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -3.72% | -96.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.08% | -0.88% | -85.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 25.41% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 25.41% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 25.41% | +15.97% |
Сравнение комиссий MZZ и NTSD
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и NTSD
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 6.50% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and NTSD have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор