PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с MVLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, MZZ returned -32.48% vs 787.63% for MVLL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 590.25%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

MVLL

1 день
-33.13%
1 месяц
99.48%
С начала года
590.25%
6 месяцев
396.79%
1 год
787.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и MVLL

2026 (YTD)2025
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-22.03%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		590.25%-10.19%

Correlation

The correlation between MZZ and MVLL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

MZZ vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
5.79

-6.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.94

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.54

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

16.26

-17.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

33.70

-35.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 5.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

5.79

-6.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

2.35

-2.94

Просадки

Сравнение просадок MZZ и MVLL

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-59.02%

-40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-48.93%

+13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-33.13%

-66.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-22.38%

-63.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

23.55%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 76.12%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

76.12%

-67.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

104.23%

-81.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

137.34%

-106.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

142.73%

-103.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

142.73%

-101.35%

Сравнение комиссий MZZ и MVLL

MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и MVLL

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and MVLL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (76.12%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 787.63% vs -32.48% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 787.63% return vs -32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for MVLL.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор