PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с FBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZLSX с FBAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX).

MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. FBAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и FBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZLSX и FBAPX

2026 (YTD)2025202420232022
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-1.98%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		-0.25%7.77%1.57%6.73%-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FBAPX с доходностью -0.25%.

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

FBAPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.37%
3 года*
3.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Fidelity Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX
Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с JSVIXFBAPX с MOFIXFBAPX с NWXEXFBAPX с FTIHXFBAPX с ANGLX

Сравнение комиссий MZLSX и FBAPX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBAPX в 0.66%.

FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

MZLSX vs. FBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c FBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXFBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.09

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

1.54

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.19

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.89

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

5.84

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. FBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FBAPX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и FBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXFBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.09

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.21

+1.47

Корреляция

Корреляция между MZLSX и FBAPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и FBAPX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FBAPX в 4.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.31%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и FBAPX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки FBAPX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и FBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZLSXFBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-14.34%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-2.77%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.21%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.11%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.89%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и FBAPX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZLSXFBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.49%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

2.56%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

4.30%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

5.73%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

5.73%

-3.60%