PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с FBAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZLSX с FBAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MZLSX (Muzinich Low Duration Fund) and FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, MZLSX returned 6.41%/yr vs 4.64%/yr for FBAPX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MZLSX charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for FBAPX.

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и FBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FBAPX с доходностью 0.98%.

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.11%
3 года*
6.41%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

FBAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.23%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZLSX и FBAPX

2026 (YTD)2025202420232022
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		1.32%6.38%6.30%7.63%-1.98%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		0.98%7.77%1.57%6.73%-9.94%

Correlation

The correlation between MZLSX and FBAPX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.53

The correlation between MZLSX and FBAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Fidelity Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с WSINXMZLSX с DBLIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBSCXMZLSX с CADUXMZLSX с IOFIX
Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с MOFIXFBAPX с ACPFBAPX с NWXEXFBAPX с JSVIXFBAPX с CBRDX

Доходность на риск

MZLSX vs. FBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c FBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXFBAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.62

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
2.44

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.29

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.31

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

6.92

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. FBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа FBAPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и FBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXFBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.62

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.25

+1.50

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и FBAPX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки FBAPX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и FBAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZLSXFBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-14.34%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-2.77%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.50%

-6.04%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-4.96%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.92%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и FBAPX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZLSXFBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.40%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.81%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

3.95%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

5.68%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

5.68%

-3.55%

Сравнение комиссий MZLSX и FBAPX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBAPX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и FBAPX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности FBAPX в 4.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.71%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.23%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%

Часто задаваемые вопросы

MZLSX and FBAPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBAPX has higher volatility (1.40%) compared to MZLSX (0.58%). In terms of maximum drawdown, MZLSX dropped -12.66% vs FBAPX's -14.34%.

MZLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZLSX и FBAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор