PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZLSX с ESIIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

MZLSX (Muzinich Low Duration Fund) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MZLSX returned 3.73%/yr vs 5.49%/yr for ESIIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MZLSX charges 0.50%/yr vs 1.21%/yr for ESIIX.

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 2.48%.

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.01%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

ESIIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.99%
1 год
9.72%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.49%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZLSX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		1.54%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.48%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Correlation

The correlation between MZLSX and ESIIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г.

0.41

The correlation between MZLSX and ESIIX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с WSINXMZLSX с DBLIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBSCXMZLSX с IOFIXMZLSX с CADUX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PONPXESIIX с PDBZXESIIX с NWXEXESIIX с BSIIX

Доходность на риск

MZLSX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MZLSXESIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
3.47

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
5.07

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.80

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.07

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

15.36

-0.23

MZLSX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIIX равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и ESIIX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и ESIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZLSXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-26.87%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-2.44%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.50%

-2.46%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-6.18%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-4.71%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.64%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и ESIIX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.42%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZLSXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.96%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.30%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

2.86%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

3.20%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

3.17%

-1.04%

Сравнение комиссий MZLSX и ESIIX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и ESIIX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.22%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZLSX and ESIIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIIX has higher volatility (0.96%) compared to MZLSX (0.42%). In terms of maximum drawdown, MZLSX dropped -12.66% vs ESIIX's -26.87%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZLSX и ESIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор