PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZHSX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZHSX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZHSX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		-1.16%8.27%7.65%9.99%-11.62%4.43%6.82%13.71%-2.58%5.22%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

MZHSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.96%
3 года*
7.16%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с MZHSX:
MZHSX с MZCSXMZHSX с MZLSXMZHSX с CCLFXMZHSX с PIAMXMZHSX с RSIIXMZHSX с CRDOXMZHSX с FHYSX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с THHYXXILSX с LHYAXXILSX с NHS

Сравнение комиссий MZHSX и XILSX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Доходность на риск

MZHSX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZHSX
Ранг доходности на риск MZHSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZHSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZHSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZHSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZHSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZHSXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

8.44

-6.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

73.85

-71.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

32.11

-30.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

124.30

-122.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

774.78

-764.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZHSXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

8.44

-6.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

3.23

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.60

-0.73

Корреляция

Корреляция между MZHSX и XILSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и XILSX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		5.89%6.53%7.00%6.45%5.77%13.18%5.03%5.16%5.45%12.68%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и XILSX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZHSXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-14.53%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-0.21%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-6.27%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.00%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.03%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и XILSX

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZHSXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.02%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.28%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.11%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

3.77%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

3.96%

+0.95%