Сравнение MZHSX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MZHSX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZHSX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZHSX Muzinich U.S. High Yield Credit Fund | -1.16% | 8.27% | 7.65% | 9.99% | -11.62% | 4.43% | 6.82% | 13.71% | -2.58% | 6.00% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MZHSX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%.
MZHSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZHSX и CPMPX
MZHSX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
MZHSX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
MZHSX
CPMPX
Сравнение MZHSX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZHSX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 3.37 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 5.48 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.89 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.84 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 18.86 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZHSX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.37 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.10 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MZHSX и CPMPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZHSX и CPMPX
Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZHSX Muzinich U.S. High Yield Credit Fund | 5.89% | 6.53% | 7.00% | 6.45% | 5.77% | 13.18% | 5.03% | 5.16% | 5.45% | 12.68% | 0.00% | 0.00% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок MZHSX и CPMPX
Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZHSX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.40% | -8.87% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.31% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -8.13% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.83% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.87% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.34% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZHSX и CPMPX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZHSX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.70% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.38% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.90% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 3.83% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.13% | +1.78% |