PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с MEAR

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MYMF показал 3.96% против 3.69% у MEAR. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.25% у MEAR.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.68%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.10%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
3.58%
5 лет*
2.35%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и MEAR

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.68%3.76%0.44%

Корреляция

Корреляция между MYMF и MEAR составляет 0.09 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.27

Корреляция между MYMF и MEAR меняется по разным временным интервалам — от 0.09 (1 год) до 0.27 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с OVMMYMF с RMCAMYMF с RVNUMYMF с CALIMYMF с GLDMMYMF с MMCA
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Доходность на риск

MYMF vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

4.34

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

6.97

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

2.07

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

7.69

+6.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

33.02

+34.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEAR равному 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

4.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.10

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MYMF и MEAR

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-2.68%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-0.47%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.14%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.19%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.11%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и MEAR

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.59%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

0.87%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

0.98%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

1.52%

+0.19%

Сравнение комиссий MYMF и MEAR

MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и MEAR

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%