PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с IBMO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMF управляется активно, а IBMO пассивно. За последний год MYMF показал 3.96% против 3.13% у IBMO. При корреляции 0.28 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.18% у IBMO.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYMF показывает доходность 0.51%, а IBMO немного ниже – 0.49%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.13%
3 года*
2.23%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и IBMO

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%0.02%

Корреляция

Корреляция между MYMF и IBMO составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.28

Корреляция между MYMF и IBMO меняется по разным временным интервалам — от 0.13 (1 год) до 0.28 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с OVMMYMF с CALIMYMF с MEARMYMF с RMCAMYMF с RVNUMYMF с GLDM
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с ZTAXIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с BSSX

Доходность на риск

MYMF vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFIBMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

2.77

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

4.49

+3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.57

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

9.47

+5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

28.08

+39.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа IBMO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

2.77

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.40

+1.01

Просадки

Сравнение просадок MYMF и IBMO

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и IBMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-14.77%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-0.38%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.12%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.37%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и IBMO

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.40%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.93%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

1.18%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

2.16%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

4.56%

-2.85%

Сравнение комиссий MYMF и IBMO

MYMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и IBMO

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IBMO в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%