Сравнение MYMF с IBMM
MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMF управляется активно, а IBMM пассивно. MYMF взимает 0.20% в год против 0.18% у IBMM.
Доходность
Сравнение доходности MYMF и IBMM
Загрузка...
Доходность по периодам
MYMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMF и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.09% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMF vs. IBMM — Ранг доходности на риск
MYMF
IBMM
Сравнение MYMF c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMF | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMF | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MYMF и IBMM
Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и IBMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYMF | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMF и IBMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYMF | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 0.00% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 0.00% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 0.00% | +1.71% |
Сравнение комиссий MYMF и IBMM
MYMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMF и IBMM
Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.64% | 2.80% | 0.83% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |