PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MYIMX с PVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYIMX с PVMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MYIMX (Victory Integrity Mid-Cap Value Fund) and PVMIX (Principal MidCap Value Fund I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MYIMX returned 10.93%/yr vs 12.57%/yr for PVMIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MYIMX charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for PVMIX.

Доходность

Сравнение доходности MYIMX и PVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYIMX показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у PVMIX с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции MYIMX уступали акциям PVMIX по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.57% соответственно.

MYIMX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
9.46%
С начала года
16.43%
1 год
23.17%
3 года*
14.26%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.93%

PVMIX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
8.30%
С начала года
14.64%
1 год
18.79%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYIMX и PVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYIMX
Victory Integrity Mid-Cap Value Fund		16.43%10.49%11.97%12.79%-6.63%28.64%5.22%27.69%-14.98%16.33%
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		14.64%6.09%33.38%11.04%-5.95%30.97%6.50%26.69%-11.07%14.63%

Correlation

The correlation between MYIMX and PVMIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.97

The correlation between MYIMX and PVMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Mid-Cap Value Fund

Principal MidCap Value Fund I

Часто сравнивают с MYIMX:
MYIMX с DODGXMYIMX с FSLSXMYIMX с NMAVXMYIMX с FIUSXMYIMX с RSVAXMYIMX с CBYYXMYIMX с RSNRX
Часто сравнивают с PVMIX:
PVMIX с PCBIXPVMIX с FXAIXPVMIX с FDRRPVMIX с VMVAXPVMIX с CIMDXPVMIX с VVOIXPVMIX с PLGIX

Доходность на риск

MYIMX vs. PVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYIMX
Ранг доходности на риск MYIMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYIMX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYIMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYIMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYIMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYIMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PVMIX
Ранг доходности на риск PVMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVMIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVMIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYIMX c PVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYIMXPVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.47

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.20

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.36

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

8.35

+1.36

MYIMX vs. PVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYIMX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVMIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYIMX и PVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYIMX и PVMIX

Максимальная просадка MYIMX за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PVMIX в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYIMX и PVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYIMXPVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-56.76%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.37%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-16.78%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-17.05%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-41.34%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.45%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.80%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.08%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MYIMX и PVMIX

Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MYIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYIMXPVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.33%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.51%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.86%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

18.17%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.13%

+2.18%

Сравнение комиссий MYIMX и PVMIX

MYIMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PVMIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYIMX и PVMIX

Дивидендная доходность MYIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PVMIX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYIMX
Victory Integrity Mid-Cap Value Fund		3.70%4.31%17.35%3.09%5.96%4.82%2.46%0.75%8.00%4.18%0.44%0.87%
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		6.30%7.22%33.98%4.63%7.12%11.44%1.38%5.11%13.23%6.92%1.58%11.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MYIMX and PVMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MYIMX has higher volatility (2.93%) compared to PVMIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, MYIMX dropped -45.40% vs PVMIX's -56.76%.

MYIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYIMX и PVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор