Сравнение MYHE с YLD
MYHE (State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. MYHE is passively managed, while YLD is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYHE и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам MYHE и YLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.63% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 1.97% |
Correlation
The correlation between MYHE and YLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHE vs. YLD — Ранг доходности на риск
MYHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YLD
Сравнение MYHE c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF (MYHE) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHE | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHE и YLD
Максимальная просадка MYHE за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHE и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHE | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -28.34% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.69% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHE и YLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHE | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 4.43% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 6.40% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 8.20% | -2.97% |
Сравнение комиссий MYHE и YLD
И MYHE, и YLD имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHE и YLD
Дивидендная доходность MYHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности YLD в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.23% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
MYHE and YLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHE and YLD have the same expense ratio: 0.39% per year.
YLD has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 1.80% for MYHE.
They also come from different issuers: State Street and Principal.
Подберите оптимальное распределение для MYHE и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор